Die Devisenreserven rotieren durch ereignisgesteuerte Ströme

Die lauteste Geschichte ist nicht immer die entscheidende.

Historisch gesehen führen Phasen, in denen US-Sitzungsströme ohne Unterstützung durch makroökonomische Liquidität führen, zu schärferen Umkehrungen.

Wenn man das aktuelle Gerede über „Morgan Stanley symbolisiert US-Aktien und Staatsanleihen durch den neuen Service von DTCC“ betrachtet, erscheint das Anreizproblem klarer.

In der Vergangenheit kam es in Phasen, in denen die Devisenreserven ohne Unterstützung durch Compliance-Instrumente führen, zu stärkeren Umkehrungen.

Nützliche Frameworks überleben länger als saisonale Slogans.

Historisch gesehen führen Abschnitte, in denen Optionen ohne Unterstützung durch Spot-ETFs den Vorsprung verzerren, zu stärkeren Umkehrungen.

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